yahooニュース 産経新聞、首相「腹を割って意見交換」 ７、８日に訪韓し尹大統領と会談 岸田文雄首相は１日（日本時間２日）、７～８日の日程で韓国を訪問し、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領と会談する方向で調整（ちょうせい）していると明らかにした。訪問先（ほうもんさき）のガーナで記者団の取材に答えた。首相は尹氏が３月に来日（らいにち）した際（さい）、首脳同士が相互（そうご）に訪問する「シャトル外交」の再開（さいかい）で合意（ごうい）しており、その第１弾（いちだん）となる。 続いて、日本政府は４月２８日に韓国を輸出手続き簡略化などの優遇措置の対象国となる「グループＡ（旧ホワイト国）」に再指定（さいしてい）する方針を発表したが、首相の訪韓（ほうかん）で成果（せいか）を示（しめ）せるかが焦点（しょうてん）になると書いていました。 日韓関係が改善されているようでうれしい記事でした。
포트폴리오 이론에서의 기대수익률 포트폴리오 기대수익률은 개별 자산의 기대수익률의 가중치를 고려하여 만든 포트폴리오의 기대수익률이다 mean - variance space 자산 투자에 있어서 기대수익률을 위해서는 투자의 리스크를 감수해야 한다. 즉, 위험 한 단위가 증가할 때 기대수익률 또한 증가한다. Indifference Curve Risk Averse의 성향이 많은 개인 투자자는 위험에 대해 기피하는 경향이 있다. 따라서, 위험 한 단위가 증가할 때마다 기대수익률을 더 많이 받으려고 하는 경향을 보인다. 따라서 무차별 곡선은 우상향하며, 기울기는 체증한다. 반면, Risk lover의 Indifference Cuve의 기울기는 체감한다. Portfolio Risk 포트폴리오의 리스크는 각 자산의 기대수익률간의 편차로 계산한다. Example 2000년 1월부터 2020년 12월까지 기간동안 고려한 자산은 다음과 같다 스페인 국채 10년물 KOSPI 주가지수 S&P 주가지수 원유 선물 천연가스 선물 금 선물 구리 선물 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt % matplotlib inline csv data의 변수명은 다음과 같이 정의한다 data : 수익률 데이터 cycle : 경기순환 사이클 데이터 import한 데이터는 다음과 같이 세가지 형식으로 분류한다 df = pd . concat ([ data . iloc [:, 1 :], cycle . iloc [:, 1 :]], axis = 1 ) # 전체 데이터 df_up = df [ df . cycle == 1 ] # 경기 확장기의 데이터 df_down = df [ df . cycle == 0 ] ...
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